Сравнение CPTNX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPTNX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPTNX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | -0.22% | 7.26% | 0.32% | 3.51% | -13.10% | -1.24% | 6.71% | 6.16% | 0.57% | 2.15% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CPTNX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.89% против -1.47% соответственно.
CPTNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 0.89%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPTNX и FBLTX
CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
CPTNX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
CPTNX
FBLTX
Сравнение CPTNX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPTNX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.01 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.21 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.44 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPTNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.05 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между CPTNX и FBLTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTNX и FBLTX
Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 3.72% | 4.07% | 4.22% | 3.72% | 1.84% | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 2.49% | 2.14% | 2.28% | 1.69% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CPTNX и FBLTX
Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPTNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -49.06% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.51% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -44.19% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -49.06% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -41.11% | +35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -20.66% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.47% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTNX и FBLTX
Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPTNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.71% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.63% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 11.48% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 15.72% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 14.62% | -9.66% |