Сравнение CPST с NAPR
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а NAPR — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против 21.13% у NAPR. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.79% у NAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPST и NAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 6.00%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 6.00% | 6.56% | 6.90% |
Корреляция
Корреляция между CPST и NAPR составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между CPST и NAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. NAPR — Ранг доходности на риск
CPST
NAPR
Сравнение CPST c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 4.00 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 6.89 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.11 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 8.05 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 65.55 | -32.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 4.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.01 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и NAPR
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -16.53% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.84% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.33% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.35% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и NAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.88% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.86% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 5.36% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 11.32% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 10.71% | -7.22% |
Сравнение комиссий CPST и NAPR
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и NAPR
Ни CPST, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.