Сравнение CPST с FBUF
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CPST is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CPST returned 7.61% vs 19.61% for FBUF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPST charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPST и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.73% | 2.30% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 14.01% | 6.15% |
Correlation
The correlation between CPST and FBUF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CPST and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CPST
FBUF
Сравнение CPST c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.63 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.91 | 3.55 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 3.51 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | 15.68 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.63 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и FBUF
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -11.09% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -5.61% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.38% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.25% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и FBUF
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.11% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 5.37% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 7.49% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 9.55% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 9.55% | -6.18% |
Сравнение комиссий CPST и FBUF
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и FBUF
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CPST and FBUF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (1.11%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPST dropped -3.79% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 7.61% for CPST. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for CPST.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.48% for FBUF.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPST и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор