Сравнение CPST с CANQ
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CANQ — Nasdaq-100, активно управляемый Calamos. CPST управляется пассивно, а CANQ активно. За последний год CPST показал 9.41% против 17.05% у CANQ. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.90% у CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CANQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -1.36%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -1.36% | 11.69% | 10.65% |
Корреляция
Корреляция между CPST и CANQ составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между CPST и CANQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPST
CANQ
Сравнение CPST c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.65 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 2.33 | +3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 1.65 | +5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 5.24 | +28.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.65 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.07 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и CANQ
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -12.79% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -10.77% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.08% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.05% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.39% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CANQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.85% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 7.75% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.41% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 12.70% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 12.70% | -9.21% |
Сравнение комиссий CPST и CANQ
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CANQ
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.74% | 5.02% | 4.19% |