PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

CPSM и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и PSMR

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий CPSM и PSMR

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

CPSM vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.35

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.04

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.05

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.94

+0.55

Корреляция

Корреляция между CPSM и PSMR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и PSMR

Ни CPSM, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и PSMR

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-11.78%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-7.10%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.72%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и PSMR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.24%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

8.76%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

8.52%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

8.52%

-3.22%