Сравнение CPSM с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
CPSM и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 4.16% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и PBFR
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
CPSM vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CPSM
PBFR
Сравнение CPSM c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 10.86 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.20 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и PBFR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и PBFR
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и PBFR
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -8.50% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -6.15% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.68% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.04% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и PBFR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.42% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 3.46% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 8.18% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 7.13% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 7.13% | -1.83% |