PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с CVRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).

CPSM и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и CVRT

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.81%7.21%6.67%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		9.28%29.37%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 9.28%.

CPSM

1 день
0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
3.84%
1 месяц
-3.00%
С начала года
9.28%
6 месяцев
15.65%
1 год
47.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ

Сравнение комиссий CPSM и CVRT

И CPSM, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Доходность на риск

CPSM vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMCVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.10

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.10

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

18.03

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.10

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между CPSM и CVRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и CVRT

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM202520242023
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.59%1.68%1.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и CVRT

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и CVRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-20.71%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-11.56%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.08%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.21%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.63%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и CVRT

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.68%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

10.03%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

17.77%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

23.00%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

19.66%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

19.66%

-14.35%