Сравнение CPSM с CVRT
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSM returned 5.88% vs 76.22% for CVRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 29.37% | 16.30% |
Correlation
The correlation between CPSM and CVRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CPSM and CVRT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPSM
CVRT
Сравнение CPSM c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.59 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.01 | 8.91 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.11 | 34.91 | +26.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 3.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и CVRT
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -20.71% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -8.60% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.21% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -3.06% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.19% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и CVRT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.35%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 7.64% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 17.57% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 21.47% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 19.96% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 19.96% | -14.86% |
Сравнение комиссий CPSM и CVRT
И CPSM, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и CVRT
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CPSM and CVRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 5.88% for CPSM. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор