PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSJ с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSJ с IAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CPSJ tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 14.08% for IAPR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.

Доходность

Сравнение доходности CPSJ и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 6.91%.

CPSJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
-0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
14.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSJ и IAPR

2026 (YTD)20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		2.61%7.43%4.14%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		6.91%15.51%-1.50%

Correlation

The correlation between CPSJ and IAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between CPSJ and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с JAJLCPSJ с CPRJCPSJ с CPSACPSJ с LJULCPSJ с CPSLCPSJ с EBUFCPSJ с ZJUN
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с PDECIAPR с BMAYIAPR с KAPRIAPR с BUFDIAPR с NAPR

Доходность на риск

CPSJ vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSJ c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSJIAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.12

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
3.31

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.51

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.62

21.30

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSJ vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSJ на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа IAPR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSJ и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSJIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.12

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.61

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CPSJ и IAPR

Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и IAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSJIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-17.73%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.56%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-3.88%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.66%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSJ и IAPR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSJIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

2.73%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.38%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

6.68%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

8.85%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

8.77%

-4.18%

Сравнение комиссий CPSJ и IAPR

CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSJ и IAPR

Ни CPSJ, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSJ and IAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAPR has higher volatility (2.73%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs IAPR's -17.73%.

On 1-year performance, IAPR leads with 14.08% vs 7.54% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 14.08% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.

CPSJ and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while IAPR tracks MSCI EAFE. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.85% for IAPR.

CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSJ и IAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор