Сравнение CPSJ с AIOO
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. CPSJ is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
CPSJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.86% | 3.13% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CPSJ and AIOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPSJ
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и AIOO
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -0.74% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.06% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.06% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.06% | +2.47% |
Сравнение комиссий CPSJ и AIOO
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и AIOO
Ни CPSJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and AIOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
CPSJ and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор