PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 7.72% vs 23.38% for QMAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

CPSF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и QMAR

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.27%6.18%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%9.35%

Correlation

The correlation between CPSF and QMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between CPSF and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPSF и QMAR

Секторы
CPSF
QMAR

Технологии

35.1%
54.2%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Здравоохранение

9.6%
4.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.6%

Энергетика

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

CPSF
35.1%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

CPSF
13.1%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

CPSF
10.9%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

CPSF
10.6%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

CPSF
9.6%
QMAR
4.2%

Промышленность

CPSF
7.5%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

CPSF
4.7%
QMAR
7.6%

Энергетика

CPSF
2.8%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

CPSF
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

CPSF
1.8%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

CPSF
1.7%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APRBCPSF с APXM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

CPSF vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
6.05

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

7.31

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.19

52.66

-23.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.91

+1.37

Просадки

Сравнение просадок CPSF и QMAR

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-19.83%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-3.21%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.28%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.45%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и QMAR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.43%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

4.85%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

6.09%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

13.97%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

13.85%

-11.03%

Сравнение комиссий CPSF и QMAR

CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и QMAR

Ни CPSF, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSF and QMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to CPSF (0.43%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.38% vs 7.72% for CPSF. On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSF has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.38% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CPSF and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSF is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор