PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с CANQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с CANQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 7.72% vs 17.89% for CANQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и CANQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.

CPSF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и CANQ

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.27%6.18%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%9.99%

Correlation

The correlation between CPSF and CANQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between CPSF and CANQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPSF и CANQ

Секторы
CPSF
CANQ

Технологии

35.1%

-

Финансовые услуги

13.1%
82.1%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CPSF
35.1%
CANQ

-

Финансовые услуги

CPSF
13.1%
CANQ
82.1%

Коммуникационные услуги

CPSF
10.9%
CANQ

-

Потребительский циклический сектор

CPSF
10.6%
CANQ

-

Здравоохранение

CPSF
9.6%
CANQ

-

Промышленность

CPSF
7.5%
CANQ

-

Потребительский защитный сектор

CPSF
4.7%
CANQ

-

Энергетика

CPSF
2.8%
CANQ

-

Коммунальные услуги

CPSF
2.3%
CANQ

-

Недвижимость

CPSF
1.8%
CANQ

-

Сырьевые материалы

CPSF
1.7%
CANQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с CVRTCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APXM
Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ

Доходность на риск

CPSF vs. CANQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c CANQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFCANQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
1.67

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
2.37

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.30

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.67

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.19

5.17

+24.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. CANQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа CANQ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и CANQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFCANQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

1.67

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

1.35

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CPSF и CANQ

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и CANQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFCANQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-12.79%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-10.77%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.37%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.95%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.47%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и CANQ

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.43%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFCANQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.86%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

7.52%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

10.76%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

12.69%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

12.69%

-9.87%

Сравнение комиссий CPSF и CANQ

CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и CANQ

CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSF and CANQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CPSF (0.43%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs CANQ's -12.79%.

On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs 7.72% for CPSF. On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSF has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for CPSF.

CPSF is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.90% for CANQ.

CPSF currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и CANQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор