Сравнение CPSD с SROI
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SROI — Global Equities, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 29.23% у SROI. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.95% у SROI.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и SROI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 6.81%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 6.81% | 16.36% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и SROI составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между CPSD и SROI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. SROI — Ранг доходности на риск
CPSD
SROI
Сравнение CPSD c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 2.23 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.13 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.40 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 2.71 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 11.75 | +22.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.23 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.96 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и SROI
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SROI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -15.38% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -10.19% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.49% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.35% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и SROI
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 6.70% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.65% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 13.22% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.87% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.87% | -10.33% |
Сравнение комиссий CPSD и SROI
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и SROI
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.56% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |