PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. CPSD is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 21.26% for SPYV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

CPSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и SPYV

2026 (YTD)20252024
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		2.55%7.63%0.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%-6.22%

Correlation

The correlation between CPSD and SPYV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between CPSD and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с CPSACPSD с PBQQCPSD с PQJACPSD с SPHQCPSD с VOOCPSD с PQAPCPSD с RSP
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CPSD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.17

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
3.05

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

3.43

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.66

13.16

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.17

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.42

+1.60

Просадки

Сравнение просадок CPSD и SPYV

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-58.45%

+55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-6.22%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-8.72%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.62%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и SPYV

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.98%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

7.04%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

9.84%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

14.40%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

16.94%

-13.53%

Сравнение комиссий CPSD и SPYV

CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и SPYV

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CPSD and SPYV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (1.98%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, SPYV leads with 21.26% vs 9.16% for CPSD. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 21.26% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for CPSD.

CPSD is categorized as Defined Outcome, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.04% for SPYV.

CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор