PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с PAPR

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а PAPR пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 20.03% у PAPR. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у PAPR.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 5.85%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.63%
1 месяц
4.81%
С начала года
5.85%
6 месяцев
7.98%
1 год
20.03%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и PAPR

2026 (YTD)20252024
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%7.63%0.04%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		5.85%6.58%-0.83%

Корреляция

Корреляция между CPSD и PAPR составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.75

Корреляция между CPSD и PAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPYCPSD с RSPCPSD с SPLVCPSD с SPXTCPSD с SPHQ
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с GAPRPAPR с BUFR

Доходность на риск

CPSD vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDPAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

4.42

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

8.17

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

2.31

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

13.69

-6.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

78.44

-44.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.82

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CPSD и PAPR

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и PAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-15.31%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.36%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.60%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и PAPR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.57%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.48%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.57%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

8.25%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

9.52%

-5.98%

Сравнение комиссий CPSD и PAPR

CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и PAPR

Ни CPSD, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%