Сравнение CPSD с KAPR
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а KAPR пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 28.73% у KAPR. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и KAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 8.94%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 8.94% | 7.42% | -4.53% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и KAPR составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между CPSD и KAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.68 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CPSD
KAPR
Сравнение CPSD c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 4.12 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.67 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.92 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 11.28 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 52.81 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 4.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.81 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и KAPR
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -16.91% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.52% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.99% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и KAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.15% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.24% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.04% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 11.80% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 11.70% | -8.16% |
Сравнение комиссий CPSD и KAPR
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и KAPR
Ни CPSD, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.