Сравнение CPSD с JAJL
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 9.01% у JAJL. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у JAJL.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у JAJL с доходностью 1.55%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 1.55% | 6.56% | 0.52% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и JAJL составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между CPSD и JAJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPSD
JAJL
Сравнение CPSD c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.52 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 5.99 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.87 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 9.02 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 41.45 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 2.61 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и JAJL
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -2.16% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.01% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.29% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.22% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и JAJL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.72% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.44% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.73% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.73% | +0.81% |
Сравнение комиссий CPSD и JAJL
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и JAJL
Ни CPSD, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.