Сравнение CPSD с EBUF
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 18.96% у EBUF. Корреляция 0.55 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.89% у EBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и EBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 7.88%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.88% | 11.55% | 0.57% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и EBUF составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.55 |
Корреляция между CPSD и EBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.55 до 0.57 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. EBUF — Ранг доходности на риск
CPSD
EBUF
Сравнение CPSD c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.53 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.11 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.94 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 10.30 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 43.31 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.89 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и EBUF
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и EBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -6.49% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.82% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.51% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и EBUF
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.49% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.59% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 5.42% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 6.72% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 6.72% | -3.18% |
Сравнение комиссий CPSD и EBUF
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и EBUF
Ни CPSD, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.