Сравнение CPSD с CPSL
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 10.09% у CPSL. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CPSL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 1.64%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.64% | 6.43% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и CPSL составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между CPSD и CPSL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CPSD
CPSL
Сравнение CPSD c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.67 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.40 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 8.02 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 39.34 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.90 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CPSL
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CPSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -3.72% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.18% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.36% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CPSL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеют волатильность 1.03% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.04% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.70% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.77% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 3.45% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 3.45% | +0.09% |
Сравнение комиссий CPSD и CPSL
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CPSL
Ни CPSD, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.