PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSD с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSD с CBOJ

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPSD управляется активно, а CBOJ пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против -0.36% у CBOJ. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.

Доходность

Сравнение доходности CPSD и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -0.21%.

CPSD

1 день
0.25%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
0.23%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-0.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSD и CBOJ

2026 (YTD)2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		1.36%6.83%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-0.21%-0.83%

Корреляция

Корреляция между CPSD и CBOJ составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с VOOCPSD с SPXTCPSD с SPYCPSD с RSPCPSD с SPLVCPSD с SPHQCPSD с AIOO
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с SROICBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с CAIECBOJ с CVRTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CPSD vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSD c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSDCBOJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

-0.07

+3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

-0.07

+5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

0.99

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.06

-0.03

+7.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.82

-0.05

+33.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSD vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа CBOJ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSD и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSDCBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

-0.07

+3.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

-0.18

+2.05

Просадки

Сравнение просадок CPSD и CBOJ

Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CBOJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSDCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.45%

-8.13%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-8.13%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.62%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.78%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.47%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSD и CBOJ

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSDCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

3.68%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

4.99%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

4.71%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

4.71%

-1.17%

Сравнение комиссий CPSD и CBOJ

И CPSD, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSD и CBOJ

CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM2025
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		0.00%0.00%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.16%3.16%