Сравнение CPSD с CANQ
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CANQ — Nasdaq-100, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 19.35% у CANQ. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.90% у CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и CANQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью 0.41%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 0.41% | 11.69% | 1.78% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и CANQ составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.76 |
Корреляция между CPSD и CANQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPSD
CANQ
Сравнение CPSD c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 1.87 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.62 | +3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 1.75 | +5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 5.52 | +28.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.87 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.14 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и CANQ
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -12.79% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -10.77% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.05% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.42% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и CANQ
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.65% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 7.61% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 10.45% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.68% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.68% | -9.14% |
Сравнение комиссий CPSD и CANQ
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и CANQ
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.66% | 5.02% | 4.19% |