Сравнение CPSA с PIT
CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. CPSA is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past year, CPSA returned 7.47% vs 39.64% for PIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CPSA charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
CPSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.88% | 7.39% | 3.12% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CPSA and PIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. PIT — Ранг доходности на риск
CPSA
PIT
Сравнение CPSA c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSA | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.33 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.62 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.08 | 10.88 | +18.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSA и PIT
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -15.19% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -15.19% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -15.19% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.08% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.66% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и PIT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 0.48%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.72% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 19.40% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 21.66% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 17.50% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 17.50% | -13.40% |
Сравнение комиссий CPSA и PIT
CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и PIT
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CPSA and PIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to CPSA (0.48%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs 7.47% for CPSA. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for CPSA.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for CPSA.
CPSA is categorized as Defined Outcome, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for CPSA and 0.55% for PIT.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSA и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор