Сравнение CPSA с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
CPSA и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и FMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 3.23%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 3.23% | 9.69% | 6.71% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и FMAR составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий CPSA и FMAR
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. FMAR — Ранг доходности на риск
CPSA
FMAR
Сравнение CPSA c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.55 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 4.44 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.95 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 20.47 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и FMAR
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -14.36% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -3.86% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.20% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.75% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и FMAR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.93% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 3.80% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 9.67% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 10.48% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 10.47% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и FMAR
Ни CPSA, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.