Сравнение CPRJ с CAIQ
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPRJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.25%.
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 1.82% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.25% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPRJ and CAIQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPRJ
CAIQ
Сравнение CPRJ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRJ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.63 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и CAIQ
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -9.06% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.27% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.72% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 14.03% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 14.03% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 14.03% | -8.90% |
Сравнение комиссий CPRJ и CAIQ
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и CAIQ
CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.48% | 1.54% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and CAIQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for CPRJ.
CPRJ is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор