Сравнение CPRJ с AIOO
CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. CPRJ is passively managed, while AIOO is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CPRJ charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPRJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRJ показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
CPRJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.22% | 3.92% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CPRJ and AIOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPRJ
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRJ и AIOO
Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -0.74% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.18% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRJ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.06% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.06% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.06% | +3.03% |
Сравнение комиссий CPRJ и AIOO
CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRJ и AIOO
Ни CPRJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRJ and AIOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPRJ.
CPRJ and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для CPRJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор