PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRJ с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRJ с AIOO

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

CPRJ и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.09%.

CPRJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.19%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и AIOO

2026 (YTD)2025
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		1.07%3.71%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.09%2.67%

Корреляция

Корреляция между CPRJ и AIOO составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPRJ и AIOO

CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с CPSJCPRJ с CCEFCPRJ с JAJLCPRJ с LJULCPRJ с CAIECPRJ с SMAXCPRJ с BALT
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с ZOCTAIOO с DMAXAIOO с EAPRAIOO с NAPRAIOO с ZJUNAIOO с ZJULAIOO с KAPR

Доходность на риск

CPRJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRJAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRJ vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRJAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.73

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и AIOO

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRJAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-0.74%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.54%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.19%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRJAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

1.98%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

1.98%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

1.98%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и AIOO

Ни CPRJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов