Сравнение CPOAX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.06% против 9.31% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и VTMGX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
CPOAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
CPOAX
VTMGX
Сравнение CPOAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.79 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.44 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.56 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.79 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и VTMGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и VTMGX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и VTMGX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -60.58% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -11.67% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -29.71% | -41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -35.68% | -35.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -9.01% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -14.74% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.97% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и VTMGX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.83% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 11.28% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 16.68% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.65% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 16.45% | +17.46% |