PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 15.06% против 15.90% соответственно.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий CPOAX и SPYG

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

CPOAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.62

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.75

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

6.81

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.60

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между CPOAX и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и SPYG

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и SPYG

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-67.63%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-13.76%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-32.67%

-38.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-32.67%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-9.06%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-24.48%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

3.55%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и SPYG

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.32%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

12.90%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

22.42%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

21.13%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

20.57%

+13.34%