Сравнение CPOAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.06% против 11.71% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и PROVX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CPOAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CPOAX
PROVX
Сравнение CPOAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.81 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и PROVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и PROVX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и PROVX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -57.65% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -12.54% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -27.48% | -43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -27.48% | -43.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -10.07% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -13.23% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 3.29% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и PROVX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 4.20% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 8.81% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 14.60% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.59% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 16.12% | +17.79% |