PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с MRFOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.48%/yr vs 16.28%/yr for MRFOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CPOAX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPOAX имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции MRFOX немного отстают с 16.28%.

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%

MRFOX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.45%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.30%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		2.04%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Correlation

The correlation between CPOAX and MRFOX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CPOAX and MRFOX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с GQEPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

CPOAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXMRFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.04

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.58

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.45

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

4.28

-4.29

CPOAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MRFOX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MRFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-29.10%

-55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-7.03%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-7.91%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-12.98%

-57.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-29.10%

-42.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-0.43%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-2.36%

-36.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.38%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MRFOX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

2.95%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

6.93%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

9.81%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

12.07%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

14.18%

+20.00%

Сравнение комиссий CPOAX и MRFOX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MRFOX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.59%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and MRFOX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to MRFOX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MRFOX's -29.10%.

MRFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор