PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с MGKQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPOAX returned -0.61%/yr vs 4.29%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.00%.

CPOAX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.35%
3 года*
28.26%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
16.78%

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		1.36%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%2.95%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between CPOAX and MGKQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between CPOAX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с VOO
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA

Доходность на риск

CPOAX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.42

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.36

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.41

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-0.77

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.42

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MGKQX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-33.07%

-51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-25.97%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-25.97%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-30.96%

-39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-19.78%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.22%

-8.55%

-30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

13.80%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MGKQX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.88%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

24.66%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

25.48%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

23.79%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

23.77%

+10.32%

Сравнение комиссий CPOAX и MGKQX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MGKQX

Ни CPOAX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and MGKQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (9.12%) compared to MGKQX (6.88%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MGKQX's -33.07%.

CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор