Сравнение CPOAX с MGKQX
CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPOAX returned -3.47%/yr vs 2.99%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -2.90%.
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPOAX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 3.15% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between CPOAX and MGKQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between CPOAX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPOAX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
CPOAX
MGKQX
Сравнение CPOAX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPOAX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.72 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.27 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и MGKQX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MGKQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPOAX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.07% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -25.97% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -25.97% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -30.96% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -22.87% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -8.65% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 14.69% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и MGKQX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPOAX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.60% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 15.26% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 25.91% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 23.91% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 23.76% | +10.42% |
Сравнение комиссий CPOAX и MGKQX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и MGKQX
Ни CPOAX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPOAX and MGKQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MGKQX's -33.07%.
CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор