Сравнение CPOAX с MGKQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и MGKQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 2.95% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и MGKQX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Доходность на риск
CPOAX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
CPOAX
MGKQX
Сравнение CPOAX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.06 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.16 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.38 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и MGKQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и MGKQX
Ни CPOAX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и MGKQX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MGKQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.07% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -25.97% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -30.96% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -23.27% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -8.25% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 10.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и MGKQX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.88% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 24.31% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 27.28% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 23.62% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.84% | +10.07% |