PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с MEIFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.48%/yr vs 14.13%/yr for MEIFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.48% против 14.13% соответственно.

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%

MEIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.93%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.77%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.13%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between CPOAX and MEIFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CPOAX and MEIFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с USGLXMEIFX с ITHAXMEIFX с SEQUXMEIFX с ADXMEIFX с ALARXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

CPOAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.01

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.36

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

4.22

-4.23

CPOAX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MEIFX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-54.37%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-4.80%

-23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-19.30%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-23.54%

-47.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-28.67%

-42.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-2.03%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-7.70%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

1.53%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MEIFX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

3.95%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

6.89%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

9.60%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

15.97%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

17.96%

+16.22%

Сравнение комиссий CPOAX и MEIFX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MEIFX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.96%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and MEIFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to MEIFX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MEIFX's -54.37%.

MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор