Сравнение CPNS с PBFR
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а PBFR активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 15.89% у PBFR. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.50% у PBFR.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и PBFR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 1.88%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 1.88% | 10.44% | 3.57% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и PBFR составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между CPNS и PBFR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CPNS
PBFR
Сравнение CPNS c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.94 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 4.37 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 6.25 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 29.65 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.94 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и PBFR
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -8.50% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.82% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.68% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.59% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и PBFR
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.48% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 3.57% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 5.47% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 7.11% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 7.11% | -3.51% |
Сравнение комиссий CPNS и PBFR
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и PBFR
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |