Сравнение CPNS с CVRT
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) — оба биржевые фонды: CPNS — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а CVRT — Convertible Bonds, активно управляемый Calamos. CPNS управляется пассивно, а CVRT активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 70.27% у CVRT. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CVRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 21.33%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 21.33% | 29.37% | 10.47% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и CVRT составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между CPNS и CVRT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPNS
CVRT
Сравнение CPNS c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.46 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 4.23 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.59 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 8.71 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 35.80 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.57 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CVRT
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CVRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -20.71% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -8.60% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.18% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.09% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 9.28% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 18.23% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 20.55% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 19.79% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 19.79% | -16.19% |
Сравнение комиссий CPNS и CVRT
И CPNS, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CVRT
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.47% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |