PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNS с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNS с CAIE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPNS — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а CAIE — Derivative Income, отслеживающий MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.74% у CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CPNS и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 2.24%.

CPNS

1 день
0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
1.42%
1 месяц
5.27%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.77%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNS и CAIE

2026 (YTD)2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		1.30%3.68%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		2.24%15.15%

Корреляция

Корреляция между CPNS и CAIE составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CPNS:
CPNS с LJULCPNS с JAJLCPNS с AIOOCPNS с BALTCPNS с BAPRCPNS с BUFPCPNS с CAIQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с CAIQCAIE с XVCAIE с VOOGCAIE с CMP

Доходность на риск

CPNS vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNS
Ранг доходности на риск CPNS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNS c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNSCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.86

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNS vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNSCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.83

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CPNS и CAIE

Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CPNSCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.99%

-7.73%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.20%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPNS и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPNSCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

12.45%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

12.45%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

12.45%

-8.85%

Сравнение комиссий CPNS и CAIE

CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNS и CAIE

CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.

TTM2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.22%7.46%