Сравнение CPNS с CAIE
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CPNS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 3.68% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPNS and CAIE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPNS
CAIE
Сравнение CPNS c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CAIE
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -7.73% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.05% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 11.91% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 11.91% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 11.91% | -8.44% |
Сравнение комиссий CPNS и CAIE
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CAIE
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and CAIE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор