Сравнение CPNS с CAIE
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 6.52% vs 20.40% for CAIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNS charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
CPNS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.52% | 3.73% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CPNS and CAIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between CPNS and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPNS
CAIE
Сравнение CPNS c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.65 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.79 | 11.32 | +15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CAIE
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -7.73% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -7.73% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.10% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.81% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CAIE
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.44%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.20% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 8.33% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 11.87% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 11.79% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 11.79% | -8.34% |
Сравнение комиссий CPNS и CAIE
CPNS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CAIE
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and CAIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (2.20%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 20.40% vs 6.52% for CPNS. On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 20.40% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPNS and 0.74% for CAIE.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор