Сравнение CPNJ с QQQM
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, CPNJ returned 6.85% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
CPNJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.54% | 8.35% | 5.44% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 13.37% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QQQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between CPNJ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CPNJ
QQQM
Сравнение CPNJ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.44 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 3.43 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.66 | 13.15 | +24.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.58 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QQQM
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -35.04% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -11.96% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -8.24% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.11% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QQQM
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) составляет 0.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CPNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.51% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 12.06% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 15.91% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 22.23% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 22.11% | -17.03% |
Сравнение комиссий CPNJ и QQQM
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QQQM
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and QQQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.51%) compared to CPNJ (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPNJ dropped -5.99% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 6.85% for CPNJ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CPNJ has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.15% for QQQM.
CPNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор