PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPNG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNG с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.95%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

CPNG

1 день
-3.21%
1 месяц
-6.49%
6 месяцев
-20.66%
С начала года
-28.53%
1 год
-46.00%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-15.95%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNG и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-28.53%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%8.71%

Correlation

The correlation between CPNG and XLE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between CPNG and XLE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CPNG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.75

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.32

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.45

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.58

-7.94

CPNG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNG и XLE

Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.28%

-71.26%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.91%

-14.98%

-39.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.91%

-20.14%

-34.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.04%

-50.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.45%

-8.20%

-65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.32%

-17.95%

-46.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

5.57%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и XLE

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

6.10%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.31%

16.65%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.89%

20.96%

+24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.48%

25.87%

+26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

29.58%

+24.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и XLE

CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CPNG and XLE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (14.62%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор