Сравнение CPMPX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции CPMPX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.28% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и VWEAX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
CPMPX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
CPMPX
VWEAX
Сравнение CPMPX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.92 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.90 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.83 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 11.54 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.92 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и VWEAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и VWEAX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и VWEAX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -30.05% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.52% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -13.77% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -19.68% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.80% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.13% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.62% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и VWEAX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.39% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.31% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.46% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.86% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.27% | -2.14% |