Сравнение CPMPX с DCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и DCHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и DCHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у DCHYX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPMPX имеют среднегодовую доходность 4.32%, а акции DCHYX немного впереди с 4.52%.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и DCHYX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии DCHYX в 1.92%.
Доходность на риск
CPMPX vs. DCHYX — Ранг доходности на риск
CPMPX
DCHYX
Сравнение CPMPX c DCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | DCHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.52 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.04 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.36 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.55 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 7.03 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | DCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.52 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и DCHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и DCHYX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DCHYX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и DCHYX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DCHYX в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и DCHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | DCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -33.54% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.41% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -15.01% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -18.26% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.01% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.61% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и DCHYX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | DCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.23% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.83% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.56% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.75% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.14% | -2.01% |