Changing Parameters Fund (CPMPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Changing Parameters Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Changing Parameters Fund (CPMPX) показал доход в 0.09% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPMPX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CPMPX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -7.1%.

Changing Parameters Fund: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 0.05, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.24%) было выше, чем в снижении (19.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CPMPX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.

CPMPX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Changing Parameters Fund (CPMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Changing Parameters Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Changing Parameters Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Changing Parameters Fund показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 30 июн. 2010 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка Changing Parameters Fund составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.