PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Changing Parameters Fund (CPMPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Changing Parameters Fund (CPMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537T8514

Эмитент

Changing Parameters

Дата выпуска

2 окт. 2006 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CPMPX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changing Parameters Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Changing Parameters Fund (CPMPX) показал доход в 1.65% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPMPX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CPMPX

С начала года

1.65%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-1.23%

1 год

2.74%

3 года

2.10%

5 лет

2.72%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%0.29%-0.67%0.10%1.16%1.65%
2024-0.00%0.47%1.03%-1.29%0.19%0.84%1.02%0.64%1.28%-0.72%0.91%-2.83%1.45%
20232.72%-1.14%0.00%0.19%-0.57%0.96%1.05%-0.09%-0.38%0.28%1.70%1.91%6.77%
2022-0.09%-0.46%-0.00%-0.37%-0.00%-1.59%1.23%-0.56%0.00%0.09%1.51%-3.97%-4.24%
20211.01%0.37%-0.09%0.82%0.63%1.08%0.35%0.44%0.00%0.00%-0.70%-1.96%1.92%
20200.49%-1.07%-0.69%0.59%2.85%1.91%2.63%1.37%-0.36%-0.27%2.99%-1.93%8.70%
20190.91%1.31%0.60%1.08%-0.59%1.28%0.39%0.10%-0.00%-0.10%0.19%1.47%6.82%
20180.10%-0.89%0.00%-0.40%-0.10%0.10%0.70%-0.10%0.30%-0.89%-0.10%0.09%-1.19%
20171.21%1.79%-0.68%0.39%0.78%-0.00%0.58%0.29%0.29%0.38%-0.29%0.46%5.30%
2016-0.00%0.21%4.07%2.78%-0.70%0.51%0.80%1.20%0.39%0.10%-0.88%0.64%9.39%
20150.21%1.04%-0.62%0.62%-0.31%-0.72%-0.10%-0.10%-0.21%0.10%-1.35%-0.31%-1.76%
20140.41%1.54%0.20%0.61%1.21%0.59%-0.49%0.00%-1.29%0.30%-0.30%-0.85%1.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPMPX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPMPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Changing Parameters Fund (CPMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Changing Parameters Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Changing Parameters Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$0.45$0.52$0.46$0.75$0.29$0.17$0.34$0.22$0.14$0.26

Дивидендный доход

7.52%7.65%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Changing Parameters Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Changing Parameters Fund показал максимальную просадку в 11.79%, зарегистрированную 30 июн. 2010 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.

Текущая просадка Changing Parameters Fund составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.79%31 дек. 2007 г.62930 июн. 2010 г.5937 нояб. 2012 г.1222
-7.27%20 сент. 2021 г.32228 дек. 2022 г.2987 мар. 2024 г.620
-4.62%7 июл. 2014 г.40817 февр. 2016 г.3711 апр. 2016 г.445
-4.14%29 дек. 2020 г.129 дек. 2020 г.13413 июл. 2021 г.135
-3.78%29 дек. 2006 г.11212 июн. 2007 г.5631 авг. 2007 г.168
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...