- ISIN
- US66537T8514
- Эмитент
- Changing Parameters
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPMPX
Changing Parameters Fund (CPMPX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции CPMPX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Changing Parameters Fund (CPMPX) показал доход в 1.14% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPMPX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Changing Parameters Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CPMPX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.85% | -1.12% | 0.47% | 0.28% | 0.09% | 0.19% | 1.14% | |||||
| 2025 | 0.78% | 0.29% | -0.67% | 0.19% | 1.06% | 1.43% | 0.66% | 0.75% | 0.84% | 0.65% | 0.09% | 0.41% | 6.65% |
| 2024 | 0.00% | 0.47% | 1.03% | -1.29% | 0.19% | 0.84% | 1.02% | 0.64% | 1.28% | -0.72% | 0.91% | -7.55% | -3.47% |
| 2023 | 2.72% | -1.14% | 0.00% | 0.19% | -0.57% | 0.96% | 1.05% | -0.09% | -0.38% | 0.28% | 1.70% | 3.21% | 8.13% |
| 2022 | -0.09% | -0.46% | -0.00% | -0.37% | -0.00% | -1.59% | 1.23% | -0.56% | 0.00% | 0.09% | 1.51% | 0.06% | -0.22% |
| 2021 | 1.01% | 0.36% | -0.09% | 0.82% | 0.63% | 1.08% | 0.35% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | -0.10% | 3.86% |
Метрики бенчмарка
Changing Parameters Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 19.12% of S&P 500 Index downside but only 18.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 18.65%
- Участие в снижении
- 19.12%
Комиссия
Комиссия CPMPX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPMPX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Changing Parameters Fund (CPMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.24 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 9.71 | -0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Changing Parameters Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.00 | $0.45 | $0.52 | $0.46 | $0.75 | $0.29 | $0.17 | $0.34 | $0.22 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Changing Parameters Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Changing Parameters Fund показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 30 июн. 2010 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Changing Parameters Fund составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.87%июнь 2010 г. | 2mo 5d | 1y 10mo | 2y 7dапр. 2010 г. - май 2012 г. | — |
-8.13%янв. 2025 г. | 1mo 2d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-7.09%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 4mo 22d | 2y 2dиюль 2014 г. - июль 2016 г. | — |
-3.85%февр. 2010 г. | 19d | 2mo 5d | 2mo 24dянв. 2010 г. - апр. 2010 г. | — |
-3.78%июнь 2022 г. | 8mo 23d | 7mo 5d | 1y 3moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CPMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -9.10% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.13% | -18.90% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -25.43% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -33.92% | +25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.00% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.70% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.09% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPMPX
Добавьте Changing Parameters Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPMPX