Сравнение CPMPX с MDHVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и MDHVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | -0.42% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у MDHVX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции CPMPX уступали акциям MDHVX по среднегодовой доходности: 4.32% против 4.79% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и MDHVX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии MDHVX в 1.10%.
Доходность на риск
CPMPX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
CPMPX
MDHVX
Сравнение CPMPX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.58 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.06 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.52 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 7.91 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.58 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.63 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и MDHVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и MDHVX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MDHVX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 4.98% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и MDHVX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и MDHVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -18.04% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.32% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -6.26% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -18.04% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.06% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.79% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.45% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и MDHVX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.35% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 2.44% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.57% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.43% | -0.30% |