Сравнение CPMPX с PIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и PIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и PIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.39% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | -2.20% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
PIAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и PIAMX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.
Доходность на риск
CPMPX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск
CPMPX
PIAMX
Сравнение CPMPX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | PIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 0.31 | +3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 0.41 | +5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.07 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.20 | +4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 0.61 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.31 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.15 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и PIAMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и PIAMX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 8.51% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и PIAMX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и PIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -18.15% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.17% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -13.92% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.50% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.36% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.37% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и PIAMX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.78%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.72% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.45% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.32% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.01% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.25% | -1.12% |