PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPMPX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPMPX с PIAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPMPX (Changing Parameters Fund) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CPMPX returned 2.48%/yr vs 4.14%/yr for PIAMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPMPX charges 2.90%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности CPMPX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changing Parameters Fund (CPMPX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPMPX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью 0.79%.

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.61%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.18%

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPMPX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.85%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.39%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Correlation

The correlation between CPMPX and PIAMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.53

The correlation between CPMPX and PIAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changing Parameters Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с MDHVXCPMPX с THHYXCPMPX с KHYAXCPMPX с EIAMXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Доходность на риск

CPMPX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPMPX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPMPXPIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.35

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.84

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.27

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.12

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

3.37

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPMPX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPMPX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPMPX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPMPXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.35

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.22

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CPMPX и PIAMX

Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и PIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPMPXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-18.15%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.75%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.13%

-6.17%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.13%

-13.92%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.55%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.34%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.25%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CPMPX и PIAMX

Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.51%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPMPXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.44%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

3.12%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.04%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

4.23%

-1.12%

Сравнение комиссий CPMPX и PIAMX

CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPMPX и PIAMX

Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PIAMX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.80%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPMPX and PIAMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIAMX has higher volatility (0.73%) compared to CPMPX (0.51%). In terms of maximum drawdown, CPMPX dropped -8.87% vs PIAMX's -18.15%.

CPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPMPX и PIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор