Сравнение CPMPX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции CPMPX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.56% соответственно.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и FAGIX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
CPMPX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
CPMPX
FAGIX
Сравнение CPMPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 2.05 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.84 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.42 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.33 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 13.92 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 2.05 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и FAGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и FAGIX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и FAGIX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -37.97% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.41% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -15.42% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -28.45% | +20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.22% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -7.01% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.06% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и FAGIX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.86% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 4.70% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 7.05% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.49% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 7.79% | -4.66% |