PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

CPLS и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и MBS

2026 (YTD)20252024
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%3.55%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий CPLS и MBS

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.61

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.19

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

6.13

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.68

-0.81

Корреляция

Корреляция между CPLS и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и MBS

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и MBS

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-4.09%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.54%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.56%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.00%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и MBS

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.03%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.03%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.58%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.08%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.08%

+0.78%