PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB High Yield ETF (HYFI).

CPLS и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и HYFI

2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий CPLS и HYFI

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.

HYFI
AB High Yield ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.81

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.57

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYFI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.66

-0.79

Корреляция

Корреляция между CPLS и HYFI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и HYFI

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и HYFI

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-6.34%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-5.28%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.52%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и HYFI

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.38%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

3.07%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

6.28%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.44%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.44%

-0.58%