PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-7.78%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий CPLIX и CSGIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.48

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.93

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.92

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

5.19

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.48

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CSGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CSGIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CSGIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-26.50%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.68%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-11.15%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.62%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.06%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CSGIX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

9.38%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

14.22%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

18.64%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.10%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.10%

-1.84%