Сравнение CPLIX с CNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CNWIX управляется Calamos.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 7.40% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
CNWIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CNWIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.
Доходность на риск
CPLIX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
CNWIX
Сравнение CPLIX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.96 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.87 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.15 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.53 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CNWIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CNWIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CNWIX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CNWIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -43.57% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -16.28% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -37.47% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -14.20% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -16.56% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.26% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CNWIX
Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 11.15% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 17.00% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 20.27% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.56% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 24.08% | -8.82% |