PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CIGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-1.72%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью -1.72%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CIGEX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.60%
1 год
24.06%
3 года*
20.42%
5 лет*
8.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с VGKCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CNWIXCIGEX с CIHEXCIGEX с CVLOX

Сравнение комиссий CPLIX и CIGEX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CIGEX
Calamos Global Equity Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCIGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.14

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.63

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.83

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

6.79

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CIGEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CIGEX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CIGEX в 15.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		15.64%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CIGEX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CIGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-60.48%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.31%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-35.81%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-9.57%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-10.42%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.58%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

9.71%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

15.42%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

21.64%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

19.26%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

19.30%

-4.04%