PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с PFLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPIX с PFLRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX).

CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и PFLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPIX и PFLRX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		-1.48%4.74%6.34%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PFLRX с доходностью -1.48%.

CAPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFLRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.29%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Putnam Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с HFHIXCAPIX с CIGEXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX
Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с TFLRPFLRX с FLYRXPFLRX с SFHIXPFLRX с DDFLXPFLRX с RCRIXPFLRX с PSDYX

Сравнение комиссий CAPIX и PFLRX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PFLRX в 1.03%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

CAPIX vs. PFLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c PFLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXPFLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.05

1.13

+6.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.85

1.81

+17.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.48

1.29

+4.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.11

1.56

+24.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.88

5.31

+143.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. PFLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа PFLRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и PFLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXPFLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.13

+6.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

0.95

+2.27

Корреляция

Корреляция между CAPIX и PFLRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и PFLRX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PFLRX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.37%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и PFLRX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки PFLRX в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и PFLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPIXPFLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-32.89%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.17%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.85%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.75%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.67%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и PFLRX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.39%, в то время как у Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPIXPFLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.78%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.72%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.93%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.81%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.01%

-1.51%