Сравнение CPLIX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%.
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и BDMIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
CPLIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
BDMIX
Сравнение CPLIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.55 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.73 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.14 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 14.25 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.55 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.76 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.15 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и BDMIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и BDMIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и BDMIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -11.89% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -3.60% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -7.45% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.13% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -2.71% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.30% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и BDMIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.72% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 4.78% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 6.93% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 6.51% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 5.77% | +9.49% |