Сравнение CPLB с MAMB
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. CPLB управляется активно, а MAMB пассивно. За последние 3 года CPLB показал 5.49% в год против 5.24% в год у MAMB. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPLB взимает 0.30% в год против 1.49% у MAMB.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и MAMB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.49%.
CPLB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.93% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.38% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.49% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между CPLB и MAMB составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.79 |
Корреляция между CPLB и MAMB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
CPLB
MAMB
Сравнение CPLB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.73 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.29 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.59 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и MAMB
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -19.33% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.55% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.19% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.66% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и MAMB
Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 1.69%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.21% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 4.25% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 5.82% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.96% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.95% | -1.88% |
Сравнение комиссий CPLB и MAMB
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и MAMB
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MAMB в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.43% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |