PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с HCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI, while HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPLB returned 5.42%/yr vs 4.42%/yr for HCRB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.18%.

CPLB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.33%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и HCRB

2026 (YTD)20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.50%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.38%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-0.06%

Correlation

The correlation between CPLB and HCRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between CPLB and HCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с SJCPCPLB с EUSBCPLB с FIBR
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF

Доходность на риск

CPLB vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLBHCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.39

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.88

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

5.68

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLB vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLBHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CPLB и HCRB

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и HCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLBHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-19.90%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.82%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-6.18%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.86%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.02%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и HCRB

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеют волатильность 1.28% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLBHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.30%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.13%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.96%

-0.92%

Сравнение комиссий CPLB и HCRB

CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и HCRB

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности HCRB в 4.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.50%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CPLB and HCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCRB has higher volatility (1.30%) compared to CPLB (1.28%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs HCRB's -19.90%.

On 3-year performance, CPLB leads with 5.42% vs 4.42% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPLB has performed better with a 5.42% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CPLB.

CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.19% for HCRB.

CPLB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: NYLI and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.29% for HCRB.

CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLB и HCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор